国泰基金管理有限公司国泰CES半导体行业交易型
国泰基金管理有限公司国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书查看PDF原文
国泰基金管理有限公司
国泰CES半导体行业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
招募说明书
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二零一九年十一月
目 录
重要提示...... 1
第一部分 绪言...... 3
第二部分 释义...... 4
第三部分 基金管理人...... 10
第四部分 基金托管人...... 27
第五部分 相关服务机构...... 29
第六部分 基金的募集...... 31
第七部分 基金合同的生效...... 35
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 36
第九部分 基金的投资...... 48
第十部分 基金的财产...... 56
第十一部分 基金资产估值...... 57
第十二部分 基金的收益与分配...... 63
第十三部分 基金费用与税收...... 65
第十四部分 基金的会计与审计...... 68
第十五部分 基金的信息披露...... 69
第十六部分 风险揭示...... 77
第十七部分 基金的终止与清算...... 85
第十八部分 基金合同内容摘要...... 87
第十九部分 托管协议内容摘要...... 104
第二十部分 对基金份额持有人的服务......116
第二十一部分 其他应披露事项......117
第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式......118
第二十三部分 备查文件......119
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 31 日证监许可【2019】2078
号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作管理风险、本基金特定风险和其他风险等。
本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。
本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。
《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金属于较
高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益
特征。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》和其他有关法律法规规定以及《国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
