国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2019年第二号)查看PDF原文
国泰国证有色金属行业指数分级
证券投资基金更新招募说明书
（2019 年第二号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
目 录
第一部分 绪言 ......3
第二部分 释义......3
第三部分 基金管理人......9
第四部分 基金托管人...... 23
第五部分 相关服务机构...... 26
第六部分 基金份额分级与净值计算规则...... 42
第七部分 基金的募集...... 45
第八部分 基金合同的生效...... 45
第九部分 有色 A 份额和有色 B份额的上市交易...... 45
第十部分 国泰有色份额的申购、赎回与转换...... 46
第十一部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻...... 54
第十二部分 场内份额配对转换...... 56
第十三部分 基金的投资 ...... 57
第十四部分 基金的业绩 ...... 68
第十五部分 基金的财产 ...... 69
第十六部分 基金资产估值...... 69
第十七部分 基金的收益与分配...... 74
第十八部分 基金费用与税收 ...... 74
第十九部分 基金份额折算...... 76
第二十部分 有色 A 份额和有色 B份额的终止运作...... 85
第二十一部分 基金的会计与审计 ...... 86
第二十二部分 基金的信息披露...... 86
第二十三部分 风险揭示 ...... 92
第二十四部分 基金的终止与清算 ...... 99
第二十五部分 基金合同的内容摘要......100
第二十六部分 托管协议的内容摘要......115
第二十七部分 对基金份额持有人的服务......126
第二十八部分 其他应披露事项......127
第二十九部分 招募说明书存放及查阅方式......128
第三十部分 备查文件......129
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]360 号文准予募集注册，并依据中国
证券监督管理委员会机构部函[2015]379 号文进行募集。本基金基金合同生效日为 2015 年 3月 30 日。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险（有色 A 份额的本金及约定收益的风险、指数化投资风险、运作风险）等。
本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。国泰有色份额是本基金基础份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。有色 A份额和有色 B份额通过场内的国泰有色份额按照 1：1 的基金份额配比自动分离或分拆而来，按照基金合同的约定，具有与国泰有色份额不同的风险收益特征。有色 A 份额的预期风险和预期收益较低，有色 B 份额由于内含杠杆机制的设计，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金，其净值的变动幅度将大于国泰有色份额和有色 A 份额净值的变动幅度，即有色 B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。有色 B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。有色 A 份额和有色 B份额可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的国泰有色份额，或通过基金合同约定的份额折算方式，折算为场内的国泰有色份额，从而体现出本基金基础份额的风险收益特征。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本次招募说明书更新事由为基金经理变更，更新内容截止日为 2019 年 11 月 1 日。本招
募说明书所载其他内容截止日为 2019 年 3 月 30 日，投资组合报告为 2019 年 1 季度报告，
有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日。
第一部分 绪言
