申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF原文
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
场内简称 申万电子
基金主代码 163116
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 219,906,728.93 份
投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证
申万电子行业投资指数的有效跟踪。
投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行
投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投
资策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则，
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货
的投资。
业绩比较基准 95%×中证申万电子行业投资指数收益率+5%×银行
同业存款利率
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 申万电子 电子 A 电子 B
下属分级基金的场内简称 申万电子 电子 A 电子 B
下属分级基金的交易代码 163116 150231 150232
报告期末下属分级基金的 180,243,408.93 19,831,660.00 19,831,660.00
份额总额 份 份 份
下属分级基金的风险收 益 申万电子份额为常
特征 规指数基金份额，
高的险均具、特和高有预征预于预期，期货期收其收币风益预益市险较期水场较高风平基申具预万有期电预收征子期益。风A低份险的额低特，，申由资险万于，高高电利具、的子用有预特杠预期征B 份杆期收。额投风益
金、债券型基金和
混合型基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 147,294.14
2.本期利润 30,220,398.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.1615
4.期末基金资产净值 223,136,430.41
5.期末基金份额净值 1.0147
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增长率 业绩比较基业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 20.84% 1.87% 20.97% 1.93% -0.13% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 5 月 14 日至 2019 年 9 月 30 日）
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
荆一帆先生，硕士研究
生。2012 年起从事金
融相关工作，曾任职于
华夏基金管理有限公
司、国投瑞银基金管理
有限公司。2017 年 1
月加入申万菱信基金
管理有限公司，曾任申
万菱信中证申万传媒
行业投资指数分级证
券投资基金基金经理，
本基 现 任 申 万 菱 信 沪 深
金基 300 价值指数证券投
荆一帆 金经 2017-06-01 - 7 年 资基金、申万菱信中证
理 申万新兴健康产业主
题投资指数证券投资
基金（LOF）、申万菱信
中证申万电子行业投
资指数分级证券投资
基金、申万菱信中证申
万医药生物指数分级
证券投资基金、申万菱
信中证军工指数分级
证券投资基金、申万菱
信上证 50 交易型开放
式指数发起式证券投
资基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
