国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金2
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年三月二十八日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 3 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示 ......2
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......8
3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告 ......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18
§5 托管人报告 ......18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 审计报告 ......19
6.1 审计意见 ......19
6.2 形成审计意见的基础......19
6.3 管理层对财务报表的责任......19
6.4 注册会计师的责任......20
§7 年度财务报表 ......21
7.1 资产负债表......21
7.2 利润表 ......23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24
7.4 报表附注 ......26
§8 投资组合报告 ......55
8.1 期末基金资产组合情况......55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合......55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......60
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......62
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......62
8.12 投资组合报告附注......62
§9 基金份额持有人信息 ......63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63
9.2 期末上市基金前十名持有人......63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......64
§10 开放式基金份额变动......65
§11 重大事件揭示......65
11.1 基金份额持有人大会决议......65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65
11.4 基金投资策略的改变......65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66
11.8 其他重大事件......68
12 影响投资者决策的其他重要信息......70
§13 备查文件目录......70
13.1 备查文件目录......70
13.2 存放地点......70
13.3 查阅方式......70
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
基金简称 国泰国证医药卫生行业指数分级
场内简称 国泰医药
基金主代码 160219
交易代码 160219
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 29 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 888,047,830.00 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月 11 日
下属分级基金的基金简称 国泰医药 医药 A 医药 B
下属分级基金的交易代码 160219 150130 150131
报告期末下属分级基金的份额总额 388,215,736.00 份 249,916,047.00 249,916,047.00
份 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自
由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管
理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将在拟替
代成份股内选取替代成份股进行替代投资，并对投资组合进行优化，尽量
降低跟踪误差。
投资策略 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应结合对
股指期货的投资等合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债
券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基
金资产的投资收益。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的
指数的目的。 本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年
度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期
货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分
揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标。
业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不
同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下属分级基金的风险 国泰医药份额为普通
收益特征 的股票型指数基金，具
有较高风险、较高预期
收益的特征，其风险和 医药 B 份额采用了杠
预期收益均高于混合 杆式的结构，风险和预
型基金、债券型基金和 医药 A 份额的风险与 期收益有所放大，将高
货币市场基金。 预期收益较低。 于普通的股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 刘国华 贺倩
信 息 披 露
联系电话 021-31081600转 010-66060069
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95599
传真 021-31081800 010-68121816
中国（上海）自由贸易试验区 北京市东城区建国门内大街69
注册地址
浦东大道1200号2层225室 号
上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区复兴门内大街28
办公地址
楼嘉昱大厦16层-19层 号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200082 100031
法定代表人 陈勇胜 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层及
基金年度报告备置地点
基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
普华永道中天会计师事务所（特
会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
殊普通合伙）
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年
本期已实现收益 50,644,290.67 221,037,244.82 188,297,880.40
本期利润 544,006,956.74 -527,645,159.64 523,977,782.02
加权平均基金份额本期利
0.4435 -0.1635 0.0875
润
本期加权平均净值利润率 36.32% -19.67% 11.09%
本期基金份额净值增长率 41.96% -22.84% 12.50%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
期末可供分配利润 486,694,475.99 249,096,384.79 1,090,900,899.27
期末可供分配基金份额利
0.5480 0.1303 0.2834
润
期末基金资产净值 1,254,990,277.47 1,902,754,557.08 3,310,916,048.24
期末基金份额净值 1.4132 0.9955 0.8601
3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
基金份额累计净值增长率 63.39% 15.10% 49.17%
