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申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1

月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称申万菱信中证申万证券行业指数分级

场内简称申万证券

基金主代码 163113

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 13 日

报告期末基金份额 3,571,689,610.53 份

总额

投资目标本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束

和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证申万证券行

业指数的有效跟踪。

投资策略本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投

资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投

资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票

投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为

在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控

的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。

业绩比较基准 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款

利率

基金管理人申万菱信基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基申万证券证券 A 证券 B

金简称

下属分级基金的场申万证券证券 A 证券 B

内简称

下属分级基金的交 163113 150171 150172

易代码

报告期末下属分级 2,003,235,638.53 784,226,986.00 784,226,986.00

基金的份额总额份份份

下属分级基金的风申万证券份额为常

险收益特征规指数基金份额，

具有预期风险较证券 A 份额，具证券 B 份额由于

高、预期收益较高有预期风险低，利用杠杆投资，

的特征，其预期风预期收益低的特具有预期风险

险和预期收益水平征。高、预期收益高

均高于货币市场基的特征。

金、债券型基金和

混合型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -15,889,907.95

2.本期利润 304,823,158.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0875

4.期末基金资产净值 3,482,721,180.65

5.期末基金份额净值 0.9751

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值净值增业绩比较业绩比较基

阶段增长长率标基准收益准收益率标 ①-③ ②-④

率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 9.64% 1.33% 10.41% 1.36% -0.77% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2014 年 3 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日）

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券

姓名职务从业说明

任职日期离任日期年限

龚丽丽女士，硕士研究

生。2011 年起从事金融