之江凤凰：浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开
浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式
指数证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2019 年 9 月 9 日
公告日期:2019 年 9 月 4 日
浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
目录
第一部分重要声明与提示............................................................................................................... 1
第二部分基金概览........................................................................................................................... 2
第三部分基金的募集与上市交易................................................................................................... 3
第四部分持有人户数、持有人结构及前十名持有人................................................................... 7
第六部分基金合同摘要................................................................................................................. 12
第七部分基金财务状况................................................................................................................. 13
第八部分基金投资组合................................................................................................................. 14
第九部分重大事件揭示................................................................................................................. 18
第十部分基金管理人承诺............................................................................................................. 19
第十一部分基金托管人承诺 ......................................................................................................... 20
第十二部分基金上市推荐人意见 ................................................................................................. 21
第十三部分备查文件目录............................................................................................................. 22
附件:基金合同内容摘要............................................................................................................. 23
浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
第一部分重要声明与提示
浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称
“本基金”)上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
《基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书
的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,浙
江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保
证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公
司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所对
本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2019 年 6 月 22
日刊登在《上海证券报》及浙江浙商证券资产管理有限公司网站
()上的《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
本上市交易公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
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第二部分基金概览
1、基金名称:浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基
金。
2、基金类型:股票型证券投资基金
3、运作方式:交易型开放式
4、基金存续期限:不定期
5、基金简称:之江凤凰
6、基金二级市场交易简称及交易代码:之江凤凰,交易代码:512190。
7、基金申购、赎回简称及代码:之江凤凰,代码:512191。
8、基金份额总额:截至公告前两个工作日即 2019 年 9 月 2 日,本基金的基
金份额总额为 324,318,422.00 份。
9、基金份额净值:截至公告前两个工作日即 2019 年 9 月 2 日,本基金的基
金份额净值为 1.0034 元。
10、本次上市交易的基金份额总额:324,318,422.00 份。
11、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。
12、上市交易日期:2019 年 9 月 9 日。
13、基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司。
14、基金托管人:中国银行股份有限公司。
15、上市推荐人:浙商证券股份有限公司
16、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公
司。
17、申购赎回代办券商(简称“一级交易商”):浙商证券股份有限公司、中
信建投证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申
万宏源西部证券有限公司。
若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。
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第三部分基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会、证监许可[2019]346
号文。
2、基金合同生效日: 2019 年 8 月 5 日。
3、基金运作方式:交易型、开放式。
4、基金合同期限:不定期。
5、发售日期:本基金自 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日公开发售。
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。
其中,网下现金认购的日期为 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日,网上现金
认购的日期为 2019 年 7 月 24 日至 2019 年 7 月 26 日,网下股票认购的日期为
2019 年 6 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日。
6、发售价格: 1.00 元人民币。
7、发售期限:网下现金认购和网下股票认购发售 23 个工作日,网上现金认
购发售 3 个工作日。
8、发售方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购
3 种方式。
9、发售机构
(1)网下现金发售和网下股票发售直销机构
浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台
(2)网下现金发售和网下股票发售代理机构
1)浙商证券股份有限公司
2)中信建投证券股份有限公司
3)湘财证券股份有限公司
(3)网上现金发售代理机构
网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员
资格的证券公司:爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证
券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财富证券有
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限责任公司、财通证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有
限公司、长江证券承销保荐有限公司、长江证券股份有限公司、川财证券有限责
任公司、大通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公
司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证
券股份有限公司、东方花旗证券有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股
份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东亚前海证券有
限责任公司、东莞证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛高华证券有
限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有
限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公
司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、
国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、
国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、
恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、华安
证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券
有限责任公司、华金证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、华龙证券股份
有限公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份
有限公司、华西证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、华菁证券有限公司、
华鑫证券有限责任公司、汇丰前海证券有限责任公司、江海证券有限公司、金通
证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、开源证券
股份有限公司、联储证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、民生证券股份
有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、平安证
券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证
券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申港证
券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任
公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、
太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、万
联证券股份有限公司、网信证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股
份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证
券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券
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股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份
有限公司、浙商证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、中国国际金融股份
有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国证券
金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券
有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、中天证券股份
有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证
券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中邮券有限责任公司、中原证券
股份有限公司等。
(二)基金合同生效
本基金自 2019 年 6 月 26 日起向社会公开募集,截至 2019 年 7 月 26 日募集
工作已顺利结束。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,此次募集
的有效净认购金额为人民币 324,318,422.00 元,认购资金在基金验资确认日之前
产生的银行利息共计人民币 87,471.90 元;其中通过基金管理人网下现金认购的
有效净认购资金金额为 0 元人民币,通过网上现金认购及通过发售代理机构进行
网下现金认购的有效净认购资金在注册登记机构清算交收后至划入基金托管账
户前一日产生的利息为 87,471.90 元人民币,计入基金资产,不折算为投资人基
金份额。本次募集认购资金已于 2019 年 8 月 1 日全额划入本基金在基金托管人
中国银行股份有限公司开立的基金托管专户,募集股票已于 2019 年 7 月 31 日过
户至本基金的证券账户。
本次募集有效认购户数为 2,189 户,按照每份基金份额 1.00 元人民币计算,
设立募集期间募集的基金份额共计 324,318,422.00 份,已全部计入本基金基金份
额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以
及《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(以下简称"基金合同")、《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人
已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2019 年 8 月 5 日获书面确认,基
金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理
本基金。
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(三)基金份额折算
本基金不进行基金份额折算。
(四)基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所、自律监管决定
书[2019]189 号。
2、上市交易日期: 2019 年 9 月 9 日。
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。投资者在上海证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
4、基金二级市场交易简称:之江凤凰。
5、基金二级市场交易代码:512190。
6、基金申购、赎回简称:之江凤凰。
7、基金申购、赎回代码:512191。本基金申购赎回业务的办理机构为经上
海证券交易所确认的一级交易商,投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本
基金的申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金
的申购、赎回。目前本基金的一级交易商包括:浙商证券股份有限公司、中信建
投证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏
源西部证券有限公司。
8、本次上市交易的基金份额总额:324,318,422.00 份。
9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可
进行交易,不存在未上市交易的基金份额。
10、本基金将以 2019 年 9 月 6 日的基金份额净值作为上市首日(即 2019
年 9 月 9 日)的开盘参考价。
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第四部分持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至 2019 年 9 月 2 日,本基金份额持有人户数为 2189 户,平均每户持有的
基金份额为 148,158.26 份。
(二)持有人结构
2019 年 9 月 2 日,本基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为 23,167,021.00 份,占基金总份额的 7.14%;个
人投资者持有的基金份额为 301,151,401.00 份,占基金总份额的 92.86%。
(三)前十名基金份额持有人的情况
截至 2019 年 9 月 2 日,前十名基金份额持有人的情况如下表。
序号 持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占总份额比例(%)
1 深圳市森得瑞股权投资基
金合伙企业(有限合伙) 16,560,000.00 5.11
2 马喜强 10,000,000.00 3.08
3 吴俊勇 5,000,000.00 1.54
4 张金明 5,000,000.00 1.54
5 杜祥迪 4,760,000.00 1.47
6 万江南 4,100,000.00 1.26
7 李美君 3,240,000.00 1.00
8 向正伟 3,100,007.00 0.96
9 张桂玉 3,000,000.00 0.93
10 曾凡洁 2,910,000.00 0.90
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第五部分基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称:浙江浙商证券资产管理有限公司
2、法定代表人:盛建龙
3、总经理:盛建龙
4、注册资本:12 亿元人民币
5、住所:浙江省杭州市下城区天水巷 25 号
6、批准设立机关及设立批准文号:中国证监会证监基字[2012]1431 号
7、工商登记注册的法人营业执照文号:91330000066913005R
8、经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
浙商证券股份有限公司 100%
10、内部组织结构及职能
公司建立了一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策层到
管理层、操作层的全面监督和控制。
基金管理人设董事会,对股东负责。董事会有5名董事组成,设董事长1人。
基金管理人已制定《董事会议事规则》,规定了董事会会议的召开及表决程序和
职责等。
基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合
规管理;对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章
程的行为进行监督;督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改;并
就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。
经营管理层负责组织实施董事会决议,主持基金管理人的经营管理工作,负
责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和
创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风
险控制委员会,并分别制定了相应的议事规则,对各项重大业务及投资进行决策
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与风险控制。
公司合规风控部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检
验其是否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、组织
调整等因素的变化趋势,确保内控制度的有效性。
11、人员情况:
截至 2019 年 6 月 30 日,公司目前共有员工 141 人,其中 67%具有硕士及以
上学位,约 80%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操
作经验。
12、信息披露负责人:方斌
咨询电话:0571-87903297
13、基金管理业务情况简介:
截至 2019 年 6 月 30 日,浙江浙商证券资产管理有限公司旗下共管理 12 只
开放式基金,资产规模达 30.65 亿元人民币。旗下管理的基金包括:浙商汇金汇
金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动混合型证券投资基金、浙商
汇金转型升级混合混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券
投资基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、浙商
中证转型成长指数型证券投资基金、浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资
基金、浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型证
券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高
等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资
基金。
14、本基金基金经理
马斌博先生,硕士学位,7 年证券从业经历。历任东北证券股份有限公司上
海证券研究咨询分公司研究员;2015 年 7 月加入浙江浙商证券资产管理有限公
司,历任研究部研究员、公募基金部基金经理助理。自 2017 年 12 月 27 日起
任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自 2018 年 4 月
19 日起任浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经
理、自 2018 年 4 月 19 日起任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金经
理、自 2019 年 7 月 31 日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动 50ETF 联接基金经理、
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自 2019 年 8 月 5 日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动 50ETF 基金经理。
(二)基金托管人
1、名称:中国银行股份有限公司(简称:中国银行)
2、住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
3、办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
4、法定代表人:刘连舸
5、成立时间:1983 年 10 月 31 日
6、组织形式:股份有限公司
7、注册资本:294,387,791,241.00 元人民币
8、存续期间:持续经营
9、基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]24 号
10、信息披露负责人:王永民
11、联系电话:95566
12、基金托管业务经营情况:
截至 2019 年 6 月 30 日,中国银行已托管 716 只证券投资基金,其中境内基
金 676 只,QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、
FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模
位居同业前列。
(三)基金上市推荐人
浙商证券股份有限公司
办公地址:浙江省杭州市五星路 201 号浙商证券大楼
注册地址:浙江省杭州市五星路 201 号浙商证券大楼
法定代表人:吴承根
联系电话:(0571)87901963
传真:(0571)87901955
网址:
(四)验资机构
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
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住所:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
办公地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
执行事务合伙人:邹俊
电话:010-85085000
传真:010-85185111
签章注册会计师:黄小熠、刘叶君
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第六部分基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要。
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第七部分基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由
本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
本基金截至 2019 年 9 月 2 日的资产负债表如下(未经审计):
资产 期末余额 负债与持有人权益 期末余额
资 产: 负 债:
银行存款 180,655,389.31 短期借款 0.00
结算备付金 0.00 交易性金融负债 0.00
存出保证金 0.00 衍生金融负债 0.00
交易性金融资产 170,574,695.80 卖出回购金融资产款 0.00
其中:股票投资 170,574,695.80 应付证券清算款 25,832,041.54
债券投资 0.00 应付赎回款 0.00
基金投资 0.00 应付管理人报酬 124,106.94
权证投资 0.00 应付托管费 24,821.38
资产支持证券投
0.00 应付销售服务费 0.00
资
衍生金融工具 0.00 应付交易费用 156,019.56
买入返售金融资产 0.00 应交税费 7,502.15
应收证券清算款 0.00 应付利息 0.00
应收利息 279,074.96 应付利润 0.00
应收股利 0.00 其他负债 35,181.14
应收申购款 0.00 负债合计 26,179,672.71
其他资产 87,471.90
所有者权益:
实收基金 324,318,422.00
未分配利润 1,098,537.26
所有者权益合计 325,416,959.26
资产合计 351,596,631.97 负债和所有者权益总计 351,596,631.97
注:报告截止日 2019 年 9 月 2 日,基金份额净值 1.0034 元,基金份额总额
324,318,422.00 份。
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第八部分基金投资组合
截至 2019 年 9 月 2 日,本基金的投资组合情况如下:
(一)基金资产组合情况
资产类别 市 值 (元) 占总资产的比例(%)
股票 170,574,695.80 48.52%
基金
债券
其中:央票
国债
政策性金融债
金融债(商业银行次级债、
商业银行普通债券、证券公司短期
融资券、其他金融债券)
企业债
企业短期融资券
可转债
银行间中期票据
同业存单
私募债
权证
资产支持证券
理财产品投资
货币市场工具(票据、CD)
现金(银行存款及清算备付金) 180,655,389.31 51.38%
银行定期存款(定期存款、通知存
款、大额存单)
其他资产(交易保证金、应收利息、
应收证券清算款、其他应收款、应 366,546.86
收申购款、买入返售证券等) 0.10%
其中:买入返售证券 0.00 0.00%
资产合计 351,596,631.97 100.00%
(二)期末按行业分类的股票投资组合
1、积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
2、指数投资按行业分类的股票投资组合
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占 2019 年 9 月 2 日净值
分 类 市值(元) 比例
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业 86,927,054.80 26.71%
电力、热力、燃气及水生产和供
4.43%
应业 14,418,132.00
建筑业 2,860,029.00 0.88%
批发和零售业 7,806,426.00 2.40%
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务
2.53%
业 8,233,592.00
金融业 28,904,100.00 8.88%
房地产业 17,667,320.00 5.43%
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业 189,200.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业 3,568,842.00 1.10%
综合
合计 170,574,695.80 52.42%
(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
占期末净值比
股票代码 证券名称 数量(股) 股票市值(元)
例(%)
指数投资部分
600177 雅戈尔 2,761,500.00 17,314,605.00 5.32%
002142 宁波银行 690,000.00 15,959,700.00 4.90%
600023 浙能电力 3,586,600.00 14,418,132.00 4.43%
600926 杭州银行 1,608,000.00 12,944,400.00 3.98%
002508 老板电器 372,000.00 9,664,560.00 2.97%
600699 均胜电子 611,500.00 9,319,260.00 2.86%
600273 嘉化能源 763,700.00 8,003,576.00 2.46%
600704 物产中大 1,440,300.00 7,806,426.00 2.40%
002020 京新药业 545,300.00 7,617,841.00 2.34%
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002372 伟星新材 493,200.00 7,304,292.00 2.24%
合计 12,872,100.00 110,352,792.00 33.91%
2、期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
(四)期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资组合。
(五)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券投资组合。
(六)投资组合报告附注
1、本报告期内,本基金投资的前十名证券中宁波银行于 2019 年 1 月 11 日、
3 月 22 日、7 月 5 日、7 月 6 日因未依法履行其他职责被中国银行业监督管理委
员会宁波监管局处以罚款总计约为 340 万元。本基金管理人的投研团队对上述处
罚情况进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对该证券的投资价值未产生实质
性影响,且本基金为指数型基金,基金合同约定采用完全复制法的投资策略。
2、本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
3、其他各项资产构成
名称 金额
交易保证金 0.00
应收证券清算款 0.00
应收股利 0.00
应收基金红利 0.00
应收利息 279,074.96
应收申购款 0.00
其他应收款 87,471.90
待摊费用 0.00
其他 0.00
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合计 366,546.86
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限股票。
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第九部分重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较
大影响的重大事件。
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第十部分基金管理人承诺
基金管理人就本基金上市交易后履行管理人职责做出承诺:
(一)严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金
合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理;
(三)在知悉可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的任何
公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
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第十一部分基金托管人承诺
基金托管人就浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基
金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定,
设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责
基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定,对基
金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理费的
计提和支付、基金托管费的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
规、基金合同的规定,将及时通知基金管理人限期纠正,并在限期内随时对通知
事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会。
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第十二部分基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下:
(一)本基金上市符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《上海证券交易
所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》及《上海证券交易所交
易型开放式指数基金业务实施细则》规定的相关条件;
(二)本基金上市文件真实、准确、完整,符合法律法规规定。
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第十三部分备查文件目录
(一)中国证监会准予浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券
投资基金注册的文件
(二)《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》
(三)《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金托管
协议》
(四)《华浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
(八)中国证监会要求的其他文件
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细
的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅。
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附件:基金合同内容摘要
一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
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基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购对价、赎回对价的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
确定基金份额申购对价、赎回对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
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人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,同时将已冻结的股票解冻;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
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1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户和期货账户等投资所需账户,
并为基金办理证券、期货交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账
户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
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(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外
部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对
价的现金部分;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
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(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》
所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
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有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
在本基金成功募集并运作之后,如基金管理人管理本基金的联接基金的:
鉴于本基金和本基金的联接基金(即基金管理人根据基金发展需要募集并管
理的以本基金为目标 ETF 的联接基金,以下简称“联接基金”)的相关性,联接
基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额直接参加或者委派代表参
加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时,联接基金基金
份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持
有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人
所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,
保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
(一)召开事由
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1、法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外,当出现或需要决
定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外;
(9)变更基金投资目标、范围或策略;
(10)变更基金份额持有人大会程序;
(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收
费方式;
(3)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
生变动而应当对《基金合同》进行修改;
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(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、
赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;
(6)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,增加或减少份
额类别,或调整基金份额分类办法及规则;
(7)基金管理人经与基金托管人协商一致,调整基金收益的分配原则和支
付方式;
(8)基金推出新业务或服务;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
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之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
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基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
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一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第 (3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用
其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有
人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人也可以
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
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大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定
外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
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(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
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基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对
本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进
行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期
增长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
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益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的上市费及年费;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
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金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
等,支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公
司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。本基金的标的指数许可使
用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费
的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季度
前 10 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力等,支付日期顺延。
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元(基金合同生效日
所在季度除外),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算该计费期间
的收取下限。
如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付
方式等发生变更,本基金将采用变更后的方法或费率计算标的指数许可使用费。
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基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数
许可使用费费率、具体计算方法及支付方式,此项变更无需召开基金份额持有人
大会。
4、上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国
税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业
板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、
央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、
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国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以进行融资及转融通证券出借业
务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因
特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金
管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近
目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基
金资产的 80%,股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比
例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、
央行票据和金融债等固定收益类品种,其目的是保证基金资产流动性并提高基金
资产的投资收益。
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3、中小企业私募债投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授
权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,对其投资策略
以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点
选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期
限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利
率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值
的资产支持证券进行配置。
5、金融衍生工具投资策略
本基金基于审慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融
衍生工具,将严格根据风险管理的原则,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流
动性风险等,从而达到降低投资组合风险、提高投资效率、降低跟踪误差,更好
地实现本基金投资目标。
本基金参与股指期货的投资,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易
活跃的合约,以降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标
的指数的目的。
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证
定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无
风险收益。
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,
以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
6、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。
本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及
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投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,
以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债
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券回购到期后不展期;
(12)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值
的 10%;
(13)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日
日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易
日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以
内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易
(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20%;
(14)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:在任何交易日日终,
本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;本基金在
任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值
的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(15)本基金参与股票期权交易的,应当符合下列要求:基金因未平仓的期
权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期
权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期
权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约
乘数计算;本基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个
股占比等)、投资目标和风险收益特征;
(16)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
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(17)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(18)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得
超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(19)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资。
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(9)、(20)、(21)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法
规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
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(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理
人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金资产净值、基金份额净值公告
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,
通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
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七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自
决议生效后 2 日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
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(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁
地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用
由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
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九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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