国联安优选行业混合型证券投资基金2019年年度报
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国联安优选行业混合型证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年四月三十日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......7
3.3 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 审计报告 ......15
6.1 审计意见......15
6.2 形成审计意见的基础......15
6.3 其他信息......15
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......15
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......16
§7 年度财务报表 ......17
7.1 资产负债表......17
7.2 利润表......19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表......20
7.4 报表附注......22
§8 投资组合报告 ......46
8.1 期末基金资产组合情况......46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合......46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51
8.12 投资组合报告附注......51
§9 基金份额持有人信息 ......52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......53
§10 开放式基金份额变动 ......53
§11 重大事件揭示......53
11.1 基金份额持有人大会决议......53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54
11.4 基金投资策略的改变......54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54
11.8 其他重大事件......57
§12 影响投资者决策的其他重要信息......59
§13 备查文件目录 ......59
13.1 备查文件目录......59
13.2 存放地点......59
13.3 查阅方式......59
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国联安优选行业混合型证券投资基金
基金简称 国联安优选行业混合
基金主代码 257070
交易代码 257070
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 23 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 575,994,371.44 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金主要投资于流动性周期、企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行
投资目标 业，优选景气行业中具有高成长性的企业，在控制风险的前提下，努力实
现超越业绩比较基准的长期稳定回报。
在股票投资方面，本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选
相结合的方法，前瞻性地把握中国经济成长和结构转型过程中行业景气度
的变化，以定量分析和定性分析相结合的方法，动态优选不同经济周期阶
投资策略 段的景气行业；并结合价值投资理念，挖掘该行业的成长性个股，获取超
额收益率；在债券投资方面，本基金采用久期控制下的债券积极投资策略，
满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益；本基金
将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20%
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益
风险收益特征 的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 李华 许俊
信 息 披 露 联系电话 021-38992888 010-66594319
负责人 customer.service@cpicfunds.co
电子邮箱 fcid@bankofchina.com
m
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95566
传真 021-50151582 010-66594942
中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1
注册地址
陆家嘴环路1318号9楼 号
中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1
办公地址
陆家嘴环路1318号9楼 号
邮政编码 200121 100818
法定代表人 于业明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
毕马威华振会计师事务所（特殊
会计师事务所 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 49-51 楼
普通合伙）
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
1318 号 9 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年
本期已实现收益 109,306,863.08 -105,345,835.14 -5,942,795.69
本期利润 405,914,848.83 -239,344,265.00 28,944,488.04
加权平均基金份额本期利润 0.8608 -0.5308 0.0566
本期加权平均净值利润率 55.43% -39.47% 3.64%
本期基金份额净值增长率 85.97% -33.08% 2.50%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
期末可供分配利润 -199,508,790.38 -248,501,523.92 -143,990,786.78
期末可供分配基金份额利润 -0.3464 -0.5501 -0.3184
期末基金资产净值 1,135,209,654.75 478,777,391.39 716,267,720.42
期末基金份额净值 1.9709 1.0598 1.5836
3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
基金份额累计净值增长率 140.79% 29.48% 93.47%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
